2009年6月期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題六
來源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間：2009-11-05
51.以下為實(shí)值期權(quán)的是（ ）。
A.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
52.以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
53.下列（ ）屬于期貨市場(chǎng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
A.投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同
B.儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或操作錯(cuò)誤而引起損失
C.宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力
D.客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為
54.7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
55.在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
56.當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時(shí)，（ ）。
A.市場(chǎng)處于正向市場(chǎng)
B.基差為負(fù)
C.基差走弱
D.此情況對(duì)賣出套期保值者不利
57.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A.價(jià)格將大幅波動(dòng)
B.投機(jī)成分過高
C.有人操縱市場(chǎng)
D.期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
58.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是（ ）。
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
D.國(guó)家工商行政管理總局
59.假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
60.某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者決定在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，正確做法是（ ）。
A.買入80噸11月份到期的大豆期貨合約
B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C.買入80噸4月份到期的大豆期貨合約
D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
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