期貨考試輔導(dǎo)資料：股指期貨交易誤區(qū)（一）
來源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時間：2009-12-01
滿倉操作能賺大錢
由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應(yīng)，有些投資者認為滿倉操作可以賺大錢。卻忽略了當(dāng)行情反向變動，導(dǎo)致可用資金出現(xiàn)負數(shù)時，保證金杠桿效應(yīng)同樣使得虧損也放大了。
專家強調(diào)：股指期貨交易必須堅持風(fēng)險控制為先，切忌滿倉操作。
盈虧計算與股票類同
許多投資者普遍認為股指期貨的盈虧計算與股票類同，沒有結(jié)算價的概念。
專家強調(diào)：期貨交易中的當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價，是用于計算浮動盈虧的，而浮動盈虧又決定保證金追加多少。股指期貨結(jié)算價與股票收盤價存在明顯差異。
股指期貨可以“炒新”
我國股票市場新股或者權(quán)證在二級市場初次上市時，常常會出現(xiàn)被“爆炒”的現(xiàn)象。因此，不少投資者認為，股指期貨作為金融衍生品上市，為投資者提供了一個新的交易品種，會像新股或者權(quán)證一樣成為資金追捧的對象。
專家強調(diào)：股指期貨價格不太可能偏離股指現(xiàn)貨價格太遠，股指期貨套利行為有助于股指期貨價格向現(xiàn)貨市場股指價格收斂，一般不會像新股和權(quán)證上市初期那樣出現(xiàn)“爆炒”情形。
【糾錯】
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