2012年期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》預(yù)測(cè)試題及答案8
來(lái)源：考試吧發(fā)布時(shí)間：2012-05-03
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三、判斷是非題（本題共40個(gè)小題，每題0.5分，共20分。正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示）
121.金字塔式買(mǎi)入是在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)虧損的情況下才能進(jìn)行增加倉(cāng)位。（ ）
122.交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施。（�。�
123.因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)以買(mǎi)入方式建立多頭的交易部位，故又稱為多頭套期保值。（�。�
124.如果不同交割月份合約價(jià)格間關(guān)系不正常，只有當(dāng)價(jià)差過(guò)大時(shí)，交易者才可以采取行動(dòng)進(jìn)行跨期套利。（ ）
125.商品市場(chǎng)的供給量會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格差、匯率、各國(guó)進(jìn)出口政策和國(guó)際政治形勢(shì)的影響。（�。�
126.技術(shù)分析法得出的結(jié)果能夠創(chuàng)造趨勢(shì)或者引導(dǎo)趨勢(shì)。（�。�
127.在買(mǎi)入合約后，如果價(jià)格下降則進(jìn)一步買(mǎi)入合約，以求降低平均買(mǎi)入價(jià)，一旦價(jià)格反彈可在較低價(jià)格上賣(mài)出止虧盈利，這稱為平均買(mǎi)低�！。ā。�
128.反向市場(chǎng)中，空頭投機(jī)者應(yīng)賣(mài)出近期月份合約。（�。�
129.在進(jìn)行套利時(shí)，交易者十分關(guān)注合約間的絕對(duì)價(jià)格水平。（�。�
130.套期圖利者是投機(jī)者的一種。（�。�
131.在牛市套利中，無(wú)論價(jià)格升降，關(guān)鍵需要不同交割月份的價(jià)差擴(kuò)大才能盈利。（�。�
132.支撐線起阻止價(jià)格繼續(xù)下跌的作用。這個(gè)起著阻止價(jià)格繼續(xù)下跌的價(jià)格就是支撐位。（�。�
133.在正常市場(chǎng)中價(jià)差最多只能擴(kuò)大到和持倉(cāng)費(fèi)相等的水平。（�。�
134.蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)賣(mài)空/買(mǎi)空/賣(mài)空的指令，并同時(shí)對(duì)沖。（ ）
135.價(jià)格的移動(dòng)主要是保持平衡的持續(xù)整理和打破平衡的反轉(zhuǎn)突破這兩種過(guò)程。（�。�
136.上升趨勢(shì)線起壓力作用，下降趨勢(shì)線起支撐作用。（�。�
137.當(dāng)未平倉(cāng)量和價(jià)格均下降時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)上原交易者為平倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)的合約超過(guò)新交易者買(mǎi)賣(mài)的合約，并且市場(chǎng)上原買(mǎi)入者在賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)其力量超過(guò)了原賣(mài)出者買(mǎi)入補(bǔ)倉(cāng)的力量，表明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市，多頭正平倉(cāng)了結(jié)。（ �。�
138.遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易。（ ）
139.與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。（�。�
140.在正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利時(shí)，跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。（ ）
141.K線圖中收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)為陽(yáng)線。（�。�
142.上升趨勢(shì)線能起支撐作用，但不屬于支撐線的一種。（�。�
143.一個(gè)圖形分析者注意到某一期貨合約構(gòu)造成一個(gè)上行三角形，他可以推測(cè)：如果三角形被突破，價(jià)格將會(huì)下降。（）
144.金融期貨交易所是專門(mén)從事金融商品期貨交易的場(chǎng)所，它是一個(gè)無(wú)形的市場(chǎng)。（�。�
145.持倉(cāng)費(fèi)是影響不同交割月份期貨合約之間價(jià)格差異的最主要因素。（�。�
146.套利行為與套期保值行為在本質(zhì)上是相同的。（�。�
147.在正向市場(chǎng)上，如果近期供給量增加而需求量減少，則導(dǎo)致近期合約價(jià)格跌幅小于遠(yuǎn)期合約，或者近期合約價(jià)格的漲幅大于遠(yuǎn)期合約的漲幅。（ ）
148.道氏理論對(duì)大形勢(shì)的判斷很有用，但對(duì)每日發(fā)生的小波動(dòng)的判斷作用不大。（�。�
149.價(jià)格向下跌破價(jià)格形態(tài)趨勢(shì)線或移動(dòng)平均線，同時(shí)出現(xiàn)大成交量，是價(jià)格下跌的信號(hào)，強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)形成空頭市場(chǎng)。（ ）
150.效率市場(chǎng)是指市場(chǎng)價(jià)格可以充分、迅捷地反映所有過(guò)去信息的市場(chǎng)狀況。（ ）
151.套期保值是利用現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)價(jià)格的不同走勢(shì)而進(jìn)行的一種避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方法。（ ）
152.商品保管費(fèi)，如倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)、檢驗(yàn)管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和商品正常的損耗等，不屬于期貨商品流通費(fèi)用。（ �。�
153.基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者并不能完全將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。（ �。�
154.在正向市場(chǎng)上，只要基差變大，無(wú)論期貨、現(xiàn)貨價(jià)格是上升還是下降，買(mǎi)入套期保值者都不可能得到完全保護(hù)。（ �。�
155.從持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分投機(jī)者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和“搶帽子”者三種。（ �。�
156.一般情況下，個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。
157.最早的金屬期貨交易誕生于美國(guó)。（ �。�
158.遠(yuǎn)期交易是指買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂遠(yuǎn)期合同，規(guī)定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行實(shí)物商品交收的一種交易方式。（ ）
159.期貨交易要繳納全額保證金。（ ）
160.早期期貨市場(chǎng)是遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)。（ �。�
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